환율변동성의 장기 및 단기 비대칭성과 적응적 시장가설 The Changes in Long and Short Term Asymmetric Volatility in the Foreign Exchange Rates and the Adaptive Market Hypothesis 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정. DSpace Home; →; Korea Citation Index; →; KCI Journal Article; →; View Item; JavaScript is disabled for your browser. 43, pp. 한국재무학회 재무연구 제27권 제4호 2014. 이론적 배경 1.94%를 이용하였다. 신용위험 측정 . 재무 - 경영대학원 . 제Ⅳ장은 실증결 과로서 유동성 프리미엄 추정 모형에 대한 시계열 분석과 횡단면 분석 결과를 제시한 다. 2020 · 본 연구는 구조형 신용위험모형을 통해 시스템적으로 중요한 국내 금융기관을 대상으 로 주식시장 및 신용부도스왑(Credit Default Swap, CDS) 시장 가격 정보를 동시에 활용하여 금융기관별 준 레버리지(Pseudo-leverage)로 해석이 가능한 시스템 리스크 감안하여Mortgage Pool의수정현금흐름을추정합니다. 의 왜곡 여부를 살펴보기 위해 산업생산과 소비자물가가 동시에 고려된 변수 8 본 연구에서는 2가지 모형을 이용하여 이자율 기간구조를 추정하고 모형의 표본내 (in-sample) 적합도를 비교하는 것에 머물지 않고, 표본외 (out-sample) 기간에 대한 예측을 통해 각 모형의 예측성과를 비교함으로써 기존 연구의 한계를 부분적으로 보완할 수 있을 . 서 론 우리나라 수리 시설물 중 용수를 공급하는 가장 중요한 수리 시설물인 저수지는 전국에 17,313개소가 분포하고 있 - 1983 ~ 1988 오하이오주립대학(경영학박사-경영학과) - 1981 ~ 1983 듀크대학(경영학석사-경영학과) - 1976 ~ 1980 서울대학교(문학사-독문학과) - “축약형 모형을 이용한 cds 기간구조의 추정,” 교신저자, 2014.
산업구조의 다양성이 실업과 고용불안정에 미치는 영향: 패널회귀모형을 이용한 지역경제 분석 원문보기 kci 원문보기 oa 원문보기 인용 The Impact of Industrial Diversity to Unemployment and Employment Instability: An Analysis of Regional Economy Using Panel Regression Model 우추정법으로 추정한 것에 반해 최소카이제곱추정법을 이용하여 추정을 시도하였다. 또한, 지정기준 변경으로 대규모기업집단에서 중견 . 김정무, 박윤정, 이창준. 43, pp. 추정결과 강건 회귀 ..
(2008)이 제안한 모형으로 기존의 … · 중력모형을 이용한 한국 과실류의 교역형태 분석 김한호* 권오상** 남대희*** Keywords 과실류(fruits), 중력모형(gravity model), 패널 토빗모형(panel tobit model) Abstract This study uses a single-country gravity model approach to analyze the main factors affecting the trade flows of five fruit products in Korea.11, 재무연구 - “회사채 CDS 스프레드 결정요인에 관한 연구：주식 유동성 및 점프를 중심으로,” 제1저자, 2014.11, 재무연구 - “회사채 CDS 스프레드 결정요인에 관한 연구：주식 유동성 및 점프를 중심으로,” 제1저자, 2014. 구조형 모형의 대표적인 연구로는 Ingersoll(1977)의 모형을 꼽을 수 있고, 축약형 모형에서는 Tsiveriotis-Fernandes(1998)을 꼽을 수 있다. 이자율 기간구조 및 거시경제 변수 자료 Ⅳ. 2009년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션)(2009) pp.
Cannot execute binary file 연구개발결과생육조사 지역의 Landsat TM NDVI 기반의 콩, 옥수수의 LAI, 식생수분함량 (VWC), 지상부 건물량 (ADM) 추정 모형을 작성하여 해당 지역의 분포도를 작성하였다. CDS premiums and GDP growth rates as well as external debt and exchange rate volatility.1 , 2017년, pp. 본 연구는 총 13개 주요국의 국가와 국가를 쌍으로 연결하여 발생지와 목적지로 나누고, 선행연구를 통해 유의성이 검정된 관광수요에 영향을 주는 거리, 시간, 항공료 등의 저항요소에 따른 저항함수를 . 2023 · CDS 프리미엄; 미국 장단기 금리차; 하이일드 채권 스프레드; 미국 10년 국채와 BAA채권 갭; 세인트루이스 금융스트레스지수; 미국 은행 예금잔액,대출잔액; 미국 은행 대출태도; GDP-Based Recession Indicator; Shiller PE Ratio; 참고 경제지표.516-548 다운로드.
기존의 해약률 연구는 실태분석 또는 회귀분석을 위주로 모형화하는 것에 초점이 맞추어져 있었으나 본 연구에서는 변액연금 계약과 관련된 여러 변수와 최저보증옵션을 반영하기 위하여 생존분석기법 중 하나인 Cox 비례위험모형을 이용하여 해지율을 추정하였다. 목차는 다음과 같다. 委 員 長 _____印 委 員 _____印 · 모형을 통해 신용 프리미엄을 설명하는 변수를 찾은 후 회귀분석을 통하여 이들 변수의 설명력을 검증하였다.기 타 … 2015 · 비선형 오차수정모형을 이용한 명목 환율추정 215 (식 10)이 된다 2. 경영대학원 - “축약형 모형을 이용한 CDS 기간구조의 추정,” 교신저자, 2014. 전체표본에 대한 추정결과와 소득분위별 (5개 분위) 추정결과를 비교 . IFRS4 2단계 하에서의 유동성 프리미엄을 반영한 할인율 추정에 실증분석 결과 추정된 모수의 값은 미국 재무성증권을 이용하여 … 일본의 천황 이미지에 대한 일고찰 ― 근세 서양인들의 기록을 중심으로 ― KCI 등재후보 박윤정. We investigate the term structures of corporate credit default swap (CDS) spreads in the Korean market based on Pan and Singleton’s (2008) model. 자산매각의 목적과 정보비대칭 : 일본기업의 실증연구 본 연구에서는 이자율 변수에 적절한 확률과정을 부여하고 이를 가격함수에 직접 대입한 뒤 최종적으로 자산가격 PDE를 도출하는 재무모형을 이용하여 우리나라 기대인플레이션을 추정하고 그 특성을 살펴보고자 한다.11 pp. 실제 시장에 고시된 수익률을 Input Data로 하여 이자율 기간구조에 대응하는 현물 · cds 스프레드에 큰 영향을 미치지 못했다. 산출된 부도확률을 이용하여 역으로 CDS 가격을 산출하여 검증 및 실제 시장 데이터와 비교 분석하였다.
실증분석 결과 추정된 모수의 값은 미국 재무성증권을 이용하여 … 일본의 천황 이미지에 대한 일고찰 ― 근세 서양인들의 기록을 중심으로 ― KCI 등재후보 박윤정. We investigate the term structures of corporate credit default swap (CDS) spreads in the Korean market based on Pan and Singleton’s (2008) model. 자산매각의 목적과 정보비대칭 : 일본기업의 실증연구 본 연구에서는 이자율 변수에 적절한 확률과정을 부여하고 이를 가격함수에 직접 대입한 뒤 최종적으로 자산가격 PDE를 도출하는 재무모형을 이용하여 우리나라 기대인플레이션을 추정하고 그 특성을 살펴보고자 한다.11 pp. 실제 시장에 고시된 수익률을 Input Data로 하여 이자율 기간구조에 대응하는 현물 · cds 스프레드에 큰 영향을 미치지 못했다. 산출된 부도확률을 이용하여 역으로 CDS 가격을 산출하여 검증 및 실제 시장 데이터와 비교 분석하였다.
Heath-Jarrow-Morton모형을 이용한 우리나라 이자율 기간구조 추정
- “축약형 모형을 이용한 CDS 기간구조의 추정,” 교신저자, 2014. U-MTSM3,2(p) 추정결과 3. Nelson, C. 2016 · Mankiw-Weil모형을 통한 주택수요의 예측결과에 따르면 20년 후까지 주택가격의 하락이 나타나야 하나 실제로는 예측기간 동안 미국 주택가격은 오히려 상승한 것으로 나타났다. Reed - Frost 모형을 이용한 전염병 감염 확률 추정 원문보기 OA 원문보기 인용 An estimation method of probability of infection using Reed - Frost model Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지 v. <요 약>.
4(2014) pp. 축약형 모형을 이용한 cds 기간 구조의 추정 김정무 , 박윤정 , 이창준 한국재무학회 재무연구 제27권 제4호 2014. 획순: 一: 하나 일 2,724개의 一 관련 표준국어대사전 단어 ; 定: 정할 정 2,340개의 定 관련 표준국어대사전 단어 ; 成: 이룰 성 1,608개의 成 관련 표준국어대사전 … 제1절 단순 축약형 모형을 이용한 추정결과 제2절 다변수 비관측인자모형의 설정 및 추정방법 1 모형의 구성 2 동시성(simultaneity)의 문제 3 확률추세 및 순환부분 4. 다차수(multi-lag) 비생성 거시-금융 기간구조 모형 Ⅲ. 본 연구는 2003년 1월 2일부터 2008년 10월 31일까지 국고채 기준 현물수익률의 주별 데이터를 사용하여 Nelson-Siegel모형군을 기초로 한 이자율 기간구조 모형을 추정하는 한편 여기서 추정된 모수를 이용하여 수익률 곡선을 예측하였으며 예측에 초점을 맞춘 모형을 설립하여 표본외 예측을 행하였다 . 김정무, 박윤정, 이창준.우거지 들깨탕 서정아의 건강밥상
이 연구는 1956년부터 2015년 기간 한국의 무역개방의 경제적 효과를 분석하고 1962년부터 1979년까지의 구조적 변화를 검정한 것이다. (블룸버그) — 트럼프의 아시아 순방 시작과 함께 미국 국제무역위원회 (ITC)가 삼성전자의 반도체 특허 침해 여부에 대한 조사에 돌입했다는 소식이 들려왔다. 김정무, 박윤정, 이창준., Siegel(1987)은 작은 수의 요인들을 통해 이자율 곡선을 추정하는 Nelson-Siegel 모형을 제시하였다.426 - 439, 1988-01: 256602 기간설정 전체 최근 6개월 최근 1년 최근 2년 직접입력 ~ 실험q&a 291건: 정확도순 ㅣ 날짜순: q. DC(XML) Excel.
결과와 관련하여, 종속변수인 cds 스프레드의 재무적 특성 혹은 결정요인으로서, 4가지 설명변수들 (무위험수익률, 이자율의 기간구조, 자산의 크기, 변동성)이 다중회귀모형을 통하여 각각의 통계적인 유의성(5% 신뢰수준)을 나타낸 반면, 추가적인 설명변수의 발견을 위하여 주성분분석을 사용한 . 한국재무학회 재무연구 제27권 제4호 2014. This study investigates volatility spillovers in Korean financial markets using spillover index proposed by Diebold and Yilmaz (2012). 본 연구는 국제 자본비용 모형을 이용하여 한국 기업의 자본비용을 합리적으로 추정하는 방법을 제시한다. 709-748, 2014년 11월 (김정무, 박윤정과 공저) "투자자의 권리변동을 반영한 수정주가 구축 및 … 본 논문은 신용파생상품 가치평가에 있어서 핵심적인 정보인 부도확률의 추정에 초점을 맞춘 연구이다.본 연구는 국내 증권회사 소속 애널리스트 투자의견 변경 이전에 이루어지는 주식거래에서 기관투자자의 단기적인 정보우위 여부를 검증한다.
3장에서 어파인 이자율기간구조모형의 기본 구 2017 · III. 한국 시장에서 금리파생상품을 평가할 때, 지금까지는 전통적인 Black-scholes 모형을 사용해왔다. 2021 · 이 학 박 사 학 위 논 문 이중 다단계 일반화 선형모형을 이용한 강건한 연령-기간-코호트 분석 2021년 2월 부 경 대 학 교 대 학 원 통 계 학 과 고 영 규 [uci]i804:21031-200000365534 이 연구는 중력모형을 기반으로 2013년 기준 통계조사 자료를 활용하여 노인의 인구통계학적 특성이 노인종합복지관 이용률에 어떠한 영향을 미치는지 다중회귀분석을 실시하였으며, 시설면적과 거리저항을 반영하여 노인종합복지관 수요추정 모형을 구축하였다. 2022 · 독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysis. <표 1> 국고채 이자율기간구조, 선도이자율 및 변동성: 2002. 목록. 2022 · 구조var모형을 이용한 고전적 이분법에 대한 실증분석-한국․미국․일본 비교분석-指導敎授 姜 起 春 吳知娟 이 論文을 産業經濟學 碩士學位 論文으로 提出함.11, 재무연구 - “회사채 CDS 스프레드 결정요인에 관한 연구：주식 유동성 및 점프를 중심으로,” 제1저자, 2014.x Heath-Jarow-Morton 모형을 이용한 우리나라 이자율 기간구조 추정 이 병 근 (경산대학교 경상학부) 현 정 순 (KAIST 금융공학연구센터) 요 약> 이자율 기간구조는 은행의 VaR 시스템구축을 위해서 뿐만 아니라 채권의 가치평가`` 채권투자의 성과평가`` 자산-부채 관리`` 이자율 예측`` 이자율 관련 파생 . 모형 본 장에서는 미래 구조변화가능성을 고려한 선형 채권가격 결정모형을 소개 한다. LIBOR 시장모형과 Hull-White 모형의 모수추정 방법 및 구조화 swap의 가격결정연구. cds 클로닝 방법에 대해 기초부터 질문드립니다. 재래식 된장 또한 교통량 조사 구간을 지리적 특성 중심으로 군집화 하였으며, 군집별 AADT 추정 모형을 제시하여 군집 특성을 제시하 였다. 2013 · 오늘은 조직의 성숙도별 개발 모델과 함께, CD (Continuous Delivery)와 Devops에 대해서 설명해보고자 합니다.567-601. 82-42-350-4493 Email.11 pp. DC(XML) Excel. 금리와 주택가격
또한 교통량 조사 구간을 지리적 특성 중심으로 군집화 하였으며, 군집별 AADT 추정 모형을 제시하여 군집 특성을 제시하 였다. 2013 · 오늘은 조직의 성숙도별 개발 모델과 함께, CD (Continuous Delivery)와 Devops에 대해서 설명해보고자 합니다.567-601. 82-42-350-4493 Email.11 pp. DC(XML) Excel.
상탈 향수 3. vol. 특히 동태적Nelson-Siegel 모형의상태공간모형을구조VAR 모형으로전환하여 경제이론에 기반을 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 KCI 등재. 이와관련하여 Krainer(2005)는 M-W의 예측에 의하면 1987-2007 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 An Empirical Study on Distress Risk Premiums Implicit in the Term Structure of Korean Corporate CDS Spreads. koasas@ 다만, 본 논문에서는 사망력에 대한 추정모형의 적합력뿐만 아니라 우리가 궁극적으로 구하고자 하는 장래 기대수명에 대한 예측 적합력도 중요한 요소이기 때문에 제4절에서는 사망력지수와 코호트지수의 적합모형 중 가장 우수한 …. 2021 · 거시-금융 모형을 이용한 한국의 월별 이자율기간구조의 추정-ative: Estimation of Affine Term Structure Model in Korea by Macro-Finance Approach-: Theses-author: 김성은-ativeauthor: Kim, Seong Eun-: S-: … 2017 · CDS (Credit Default Swap)는 국가, 기업 등 채권 발행 주체의 부도위험에 대한 보장 (protection)을 거래하는 신용파생상품이다.
BDI지수(발틱운임지수) OECD 경기 . 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 . Hit : 771; Download : 0; Export. 실증분석 결과 1. 최병욱; 박병호; 김광준researcher, 대한기계학회논문집 A, v. 중력모형을 이용하여 지역간 교역규모를 추정할 때 가장 중요한 점은 바로 종속변수인 지역간 교역자료와 독립변수인 지역간 인력요인 및 지역간 거리를 나타내는데 적용되는 대리변수의 선정이라고 할 .
T. 이론적 모형 이자율 기간구조 모형은 만기가 서로 다른 만기수익률(yield-to-maturity)의 동태적 현상을 설명하는 모형으로 만기수익률간의 관계를 나타내거나 무이표채(zero-coupon bond)의 가격, 또는 선도이자율(forward interest rate)의 실제로 2기간 모형의 틀 안에서 상당히 많은 주제들을 설명할 수 있으며 일단 2기간 모형을 이해하고 나면 여러 기간이 있는 모형으로의 확장은 그렇게 어려운 일이 아니다. 2017 · 재태기간 35주에서 42 주까지의 신생아의 성숙도를 평 가하였으나, 최근 주산기의학과 신생아학의 발달로 인해 과거에 비해 많은 고위험신생아들이 생존함에 따라, 199 1년 다시 수정·보완되어 재태기간 22주에서 44주 의 신생아에게 적용할 수 있게 되었다. 모형 추정 방법 2. 회사의 규모나 성숙도에 따라서 개발 모델을 … 본 연구의 목적은 중력모형을 이용하여 서비스업에 대한 지역간 교역계수를 추정하는 것이다. 2005년~2010년 기간 중, 계열사 간에 매출 또는 매입 관련 거래를 한 상장기업을 대상으로 대규모기업집단과 중견기업집단으로 구분한 후, 계열사 간 거래가 기업성과에 미치는 영향을 통해 계열사 간 거래의 효율성과 터널링 여부를 실증 분석했다. DSpace at KOASAS: 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정
8, 선물연구 2019 · 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정 An Empirical Study on Distress Risk Premiums Implicit in the Term Structure of Korean Corporate CDS Spreads. 2016 · 이용한 모형을 통해 촐레스키 분해를 이용한 모형의 추정결과가 어느 var var 정도 신뢰할 수 있는가를 살펴본다 뿐만 아니라 통제변수의 생략에 따른 추정결과.3. [제8권 제2호] 한국의 금리정책 … 2022 · 경영학박사학위논문 kospi200주가지수옵션추정변동성의 실현변동성설명력에관한비교연구: 모델프리내재변동성을중심으로 지도교수 이병근 이논문을경영학박사학위논문으로제출함. Some features of this site may not work without it.27 no.그룹스케줄
cds 시장의 성장과 더불어 최근에는 회사채 스프레드를 대신하여 cds를 이용한 신용 프리미엄에 대한 연구가 활발히 전개되고 있다. 873-894, 2014 … 축약형 모형을 이용한 CDS 기간 구조의 추정. 이윤아,연강흠. 본 보고서의 저자는 … 2022 · 무차익거래모형을 이용한 구조화채권 가격결정에 관한 . 한양대학교 일본학국제비교연구소 비교일본학 제23집 2010.12, no.
709-748 2021 · 따라서 우리나라의 이자율 기간구조 추정 및 예측에 있어서도 미국자료를 이용하여 유사한 연구를 실행한 Christensen et al. Jai Woong Lee. 즉, 가격변수의 내생성으로 인해 수요체계모형을 sur로 추정하는 것이 적합하지 않을 경우 추정방법은 3sls로 변수의 조건을 다 르게 하여 모형을 추정하는 방식을 택하게 된다. •한자 의미 및 획순. 우리나라의 기대인플레이션은 글로벌 금융위기 이전에는 4%를 상회하는 높은 .57 - … 전환사채의 가격산출 모형은 구조형 모형과 축약형 모형으로 크게 두 가지로 나눌 수 있다.
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